Methodologische Grundlagen - Risiko und Informationelle Unsicherheit
Ein besonderes Interesse in unserer Forschung gilt der Rolle von Risiko und der Frage, wie wirtschaftliche Akteure mit informationeller Unsicherheit umgehen. Dazu betreiben wir Grundlagenforschung und bieten neue, alternative methodologische Ansätze mit dem Ziel an, eine vereinfachende, explizite und aufschlussreiche Darstellung von individuellem Verhalten unter Unsicherheit in strukturellen Modellen zu ermöglichen. Das Verständnis von individueller Erwartungsbildung und Risikoverhalten kann von zentraler Bedeutung sein, um gesamtwirtschaftliche Entwicklungen besser zu verstehen und einen belastbaren politischen Handlungsrahmen zu entwickeln.
Michael P. Evers, Markus Kontny
Forschungsbeiträge:
- Solving Nonlinear Expectations Models by Approximating the Stochastic Equilibrium System
Michael P. Evers (2022)
- Vector Differential Calculus Using Bell Polynomials
Michael P. Evers, Markus Kontny (2022)
- Attention Allocation, Macroeconomic Expectations, and Consumption Behavior
Markus Kontny, Penghui Yin (2022)
- Policy Function Iteration using Approximate Equilibrium Systems
Michael P. Evers, Markus Kontny (2021)
- Finite state Markov-chain Approximations and Non-Linearities in Economic Models
Michael P. Evers, Markus Kontny (2021)
